项目背景
在金融市场中，存在多种资产价格在绝大部分区间内呈现小幅波动且缺乏明显趋势的特点，这一现象对依赖于趋势跟踪的传统投资策略形成了挑战。然而，这种市场环境同时为能够利用震荡市场进行盈利的期权策略提供了独特的机会。金融学家及投机者在纷繁复杂的金融世界中开发出了一系列适合在不同市场情况下的期权组合策略，一些常见期权策略组合有如：蝶式价差策略（butterfly spread）、日历价差策略（calendar spread）、跨式（straddle）组合策略、序列组合策略（strip）与带式（strap）组合策略等。
项目内容
本项目旨在研究和开发一系列期权组合套利策略，策略将利用标的资产在特定价格区间内的窄幅波动，通过空头策略或多空对冲策略来实现无本或小本的套利。通过精心设计的策略，旨在是在标的资产价格缺乏长期趋势且波动性较小的市场环境中实现稳定的收益。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书
